试题标题
- 试题标题
搜索
Black-Scholes-Merton（1973）期权定价模型的假设前提有（）。
Ⅰ．标的资产价格遵循数学期望和方差都为常数的随机过程
Ⅱ．允许卖空证券
Ⅲ．存在无风险套利机会
Ⅳ．在衍生证券的期限内，证券不支付红利
欢迎来到赞题库！
使用微信扫码登录账号