商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信

多项选择题

商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。

A.应采用历史模拟法计算VaR值
B.至少每三个月更新一次数据
C.置信水平采用99％的单尾置信区间
D.市场价格的历史观测期至少为一年
E.持有期为10个交易日