衍生品定价考试题库_衍生品定价考试试题_在线考试中心

【判断题】本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去...

【判断题】在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的...

【判断题】期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货...

【判断题】对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，Delt...

【判断题】在货币互换中，不同国家的固定利率与别国的利率有关。

【判断题】适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调...

【判断题】在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是不容忽视的。

【判断题】 Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。

【判断题】随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受...

【判断题】货币互换合约签订之后，两张债券的价格始终相等。

【判断题】实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期...

【判断题】持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。

【判断题】看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。

【判断题】对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delt...

【判断题】持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产...

【判断题】一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的...

【判断题】影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、...

【判断题】互换是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的...

【判断题】 Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。

【判断题】在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率...

【判断题】在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。

【判断题】无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产...

【判断题】在利率互换中，互换合约的价值恒为零。

【判断题】在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。

【判断题】法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。

【判断题】在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。

【判断题】波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。

【判断题】对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。

【判断题】影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、...

【单项选择题】假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率...

【单项选择题】某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入...

【单项选择题】如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一...

【单项选择题】某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人...

【单项选择题】计算互换中英镑的固定利率（）。

【单项选择题】计算互换中美元的固定利率（）。

【单项选择题】标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美...

【单项选择题】若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现...

【单项选择题】 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。

【单项选择题】某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币...

【单项选择题】等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限...

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