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金融工程应用分析

【判断题】 VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充...

【判断题】通过对每个交易员、交易单位和整个机构设置VaR限额，可以使其...

【判断题】 VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险...

【判断题】名义值、敏感性、波动性等最初的风险测量方法已无法满足日趋复杂...

【判断题】熊市套利者认为，近期合约的跌幅将大于远期合约。（）

【判断题】 Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力不是...

【判断题】市值加权法下模拟组合最终的计算结果应该是买卖股票的手数。（）

【判断题】沪深300现货组合是期现套利的主要选择。（）

【判断题】跨品种价差套利中，两个指数之间相关性越大越好，但必须是在同一...

【判断题】对价差合理的判断正确与否以及价差是否沿着设想的轨道运行，就决...

【判断题】套利是投资者针对暂时出现的不合理价格进行的交易行为，希望价差...

【判断题】期现套利与现货并没有实质性联系，现货风险对它们而言无关紧要。（）

【判断题】套利是期货投机的特殊方式，具有较高的交易风险，从而很难获得较...

【判断题】套利是期货投机的特殊方式，使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对...

【判断题】套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌。（）

【判断题】在两种资产之间进行套利交易的前提条件是：两种资产的价格差或比...

【判断题】利用股指期货套期保值的目的是规避股票价格波动导致的风险。（）

【判断题】如果投资者预测股市将大幅下调，投资组合β系数将变大。（）

【判断题】套期保值比率是指为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头...

【判断题】卖出套期保值是指现货商因担心价格下跌而在期货市场上卖出期货，...

【判断题】投资者预期未来一段时间可以收到一笔资金，打算投入股市，但又认...

【判断题】在套期保值中，一般希望持有的股票（组合）具有正的超额收益。（）

【判断题】套期保值效果的好坏取决于基差（Basis）的变化。（）

【判断题】在股指期货中，卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的...

【判断题】在股指期货中，由于实行现金交割且以现货指数为交割结算指数，从...

【判断题】套期保值要求在一个市场进行一定数量多头操作的同时要在另一个市...

【判断题】风险的不对称性、进入市场难度的不对称性以及在税收方面的不对称...

【判断题】金融工程用于证券及衍生产品的交易，主要是开发具有套利性质的交...

【判断题】金融工程通过设计融资方案可以达到传统金融工具难以满足的特定融...

【判断题】金融工程是金融业不断进行金融创新、提高自身效率的自然结果。（）

【判断题】若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风...

【判断题】风险中性定价过程不需要计算不同的贴现率，极大地简化了定价的计...

【判断题】套利过程不承担任何风险，也不需要自有资金投入，但却获得了正收...

【判断题】在均衡状态下，无风险套利定价意味着：如果两种证券具有相同的损...

【判断题】如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格...

【判断题】从理论上讲，组合技术主导思想是用数个原有金融衍生工具来合成理...

【多项选择题】风险管理与控制的核心之一是（）。

【多项选择题】在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易...

【多项选择题】 VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。

【多项选择题】蒙特卡罗模拟法的主要缺点有（）。

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